==== 広告 ====

寄り→引けシステム売買の改良版

  02, 2016 15:33
寄り→引けのシステム売買のロジックを改造した。
前に出したものは、チャート上の 「寄り→引け」 つまり 「ナイトセッションの寄り→翌日の大引け」でしたが、これを日中とナイトセッションで分けて、
「日中寄り→日中引け」 と 「NS寄り→NS引け」 にした。
さらにロジックも少し変更した結果が、↓これ。 

20160101-03.jpg

この方が利益が大きいし、安定している。
5年間でマイナス月もない。

このシステムは 「寄り→引け」 の短期システムなので、ストップロスを入れていないが、これだと窓開けの影響がなくなるので、リスク回避と言う意味ではこちらの方が安心感がある。

ただし実際には、 「寄り→引け」 と言っても寄り値を入れてから算出するので、厳密には寄り値でポジれるとは限らない。
もちろん、気配の段階で仮算出することは出来るので、大きな誤差にはならないと考えている。

まずは試験運用をしてみよう。
バックテストはあくまでも過去のものだし、過去のデータで結果が良くなるように設計している訳だから、それがそのまま今後も好結果を出せるとは限らない。
そんなことは当たり前だし、システムは常に相場の状況に合わせて微調整しなければならないものだと思っている。

  

広告